Position Size por ATR

Calculadora de posición por ATR

Tamaño de posición con stop adaptativo a la volatilidad real del activo. Útil para sistemas ICT, SMC y cuant.

Capital de la cuentaTu capital total disponible en USD.

Riesgo por tradePorcentaje del capital que estás dispuesto a perder. Lo recomendado es 0.5-1%.

ATR del activoAverage True Range del timeframe en el que operás. Para EUR/USD H1 suele estar entre 8-25 pips.

pips/pts

Multiplicador ATRCuántos ATR de distancia ponés el SL. Típico: 1.5x para scalping, 2x para swing.

Valor del pip por loteUSD por pip por lote estándar. EUR/USD ≈ $10, XAU/USD ≈ $10, NQ ≈ $20 por punto.

Tamaño de posición

0.333 lotes

Mini: 3.33 · Micro: 33

USD en riesgo

$100.00

1% del capital

Stop loss

30.0 pips

1.5x ATR (20)

Distancia al SL en USD

$300.00

Por lote estándar

Cómo se calcula

Stop en pipsATR × multiplicador = 20 × 1.5 = 30.0

USD en riesgocapital × riesgo% = $10000 × 1% = $100.00

LotajeUSD ÷ (stop × valor pip) = 0.333

Cómo Calcular Posición con ATR

La fórmula es directa: lotaje = USD en riesgo ÷ (ATR × multiplicador × valor del pip). El ATR define la distancia del stop loss en términos de volatilidad real, no de un número arbitrario en pips.

Ejemplo paso a paso. Cuenta de $10.000, 1% de riesgo = $100 en riesgo. ATR de EUR/USD H1 = 18 pips. Multiplicador 1.5x → stop loss = 27 pips. Valor del pip EUR/USD = $10 por lote. Lotaje = 100 ÷ (27 × 10) = 0.37 lotes estándar (37 micro lotes).

Si el ATR sube a 30 pips porque entró noticia, el mismo riesgo de $100 te da 0.22 lotes. Posición más chica para volatilidad más alta. Eso es lo que el ATR hace bien y un stop fijo no.

Errores Comunes al Usar ATR

1. Usar el ATR del timeframe equivocado

Si vas a operar en H1 y mirás el ATR diario, el stop te queda ridículamente amplio. Usá siempre el ATR del timeframe donde tomás la decisión.

2. Cambiar el multiplicador trade a trade

El multiplicador es parte del sistema. Si lo bajás cada vez que la entrada está apretada, estás haciéndole curve fitting a la esperanza. Definí 1.5x o 2x y respetalo.

3. Ignorar el valor del pip por instrumento

XAU/USD no tiene el mismo valor de pip que EUR/USD. NQ no se mide en pips, se mide en puntos a $20. Confundirlos te hace abrir 10x más posición de la que querías.

4. No registrar el ATR en el diario

Si llevás un diario de trading anotá el ATR de cada entrada. En 30 trades empezás a ver si tu sistema funciona mejor en alta o baja volatilidad. Sin ese dato estás operando a ciegas.

Si querés profundizar en el método, leé nuestra guía de gestión de riesgo.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el ATR y por qué usarlo para definir el stop loss?

El ATR (Average True Range) mide la volatilidad real del activo durante un período. Usarlo para el stop loss te asegura que el SL respete el ruido natural del mercado: en activos volátiles el stop es más amplio, en activos calmos es más ajustado. Evita que un stop fijo en pips te saque por movimientos normales.

¿Qué multiplicador ATR debería usar?

Depende del estilo. Scalping y day trading suelen usar 1.0x-1.5x. Swing trading usa 2x-3x. Si vas a holdear varios días, 3x es común. Lo importante es que el multiplicador sea consistente — no lo cambies trade a trade para 'salvar' una entrada.

¿Cómo encuentro el ATR del activo?

Cualquier plataforma (TradingView, MT4, MT5, NinjaTrader) tiene el indicador ATR. Por defecto usa 14 períodos. Mirá el valor en el timeframe en el que vas a operar — el ATR de H1 es distinto al ATR diario.

¿Esto sirve para futuros y crypto?

Sí. Solo ajustá el valor del pip al instrumento: NQ vale $20 por punto, ES vale $50 por punto, BTC depende del exchange. Para crypto, en lugar de pips usás puntos en USD directamente.

¿La calculadora considera el spread o las comisiones?

No. El cálculo asume condiciones limpias. Sumá manualmente 1-2 pips de spread en forex y comisiones en futuros para tener un número más realista.